Сравнение PBPNX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.00% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и FIRMX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PBPNX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PBPNX
FIRMX
Сравнение PBPNX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.70 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.38 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.30 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.15 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и FIRMX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и FIRMX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -33.73% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.44% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -16.11% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -16.11% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.46% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.73% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.87% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и FIRMX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.13% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 2.94% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 4.64% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.22% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 4.48% | +6.10% |