Сравнение PBPH с XPH
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XPH.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и XPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 13.09%.
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 55.30%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам PBPH и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 13.09% | 5.32% |
Correlation
The correlation between PBPH and XPH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. XPH — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XPH
Сравнение PBPH c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и XPH
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и XPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -48.03% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | 0.00% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -17.21% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и XPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 21.77% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.92% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.09% | -5.02% |
Сравнение комиссий PBPH и XPH
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XPH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и XPH
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.53% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and XPH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.
XPH has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.09% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and State Street. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.35% for XPH.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и XPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор