Сравнение PBPH с SPGM
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PBPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%.
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам PBPH и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 13.52% | 2.13% |
Correlation
The correlation between PBPH and SPGM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. SPGM — Ранг доходности на риск
PBPH
SPGM
Сравнение PBPH c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPH | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PBPH и SPGM
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -33.97% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -0.30% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.81% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 12.88% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.03% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.57% | -0.37% |
Сравнение комиссий PBPH и SPGM
PBPH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и SPGM
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPGM в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.78% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and SPGM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.09% for PBPH.
PBPH is categorized as Health & Biotech Equities, while SPGM is Global Equities. PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while SPGM tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and State Street. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор