Сравнение PBPH с PSCH
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и PSCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью 11.73%.
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам PBPH и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 11.73% | -0.83% |
Correlation
The correlation between PBPH and PSCH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. PSCH — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCH
Сравнение PBPH c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и PSCH
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и PSCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -46.32% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -23.82% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -13.50% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и PSCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 20.45% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.94% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 23.63% | -6.56% |
Сравнение комиссий PBPH и PSCH
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCH в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и PSCH
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and PSCH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCH.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.01% for PSCH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.29% for PSCH.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и PSCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор