Сравнение PBPH с PJP
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for PJP.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и PJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 2.90%.
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам PBPH и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 2.90% | -1.65% |
Correlation
The correlation between PBPH and PJP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. PJP — Ранг доходности на риск
PBPH
PJP
Сравнение PBPH c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPH | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PBPH и PJP
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и PJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -37.06% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -2.94% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -8.85% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и PJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 16.38% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.17% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.39% | -1.61% |
Сравнение комиссий PBPH и PJP
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и PJP
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PJP в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.99% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and PJP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.
PJP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.09% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.58% for PJP.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и PJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор