Сравнение PBPH с FTXH
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 17.45%.
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBPH и FTXH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 17.45% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PBPH and FTXH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. FTXH — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXH
Сравнение PBPH c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и FTXH
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -32.11% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -2.35% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.78% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и FTXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.51% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.52% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.44% | -0.59% |
Сравнение комиссий PBPH и FTXH
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и FTXH
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FTXH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.10% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PBPH and FTXH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.
FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.08% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.60% for FTXH.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор