PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBP с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

PBP и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBP и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и SPIN

2026 (YTD)20252024
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-0.63%8.49%8.57%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW

Сравнение комиссий PBP и SPIN

PBP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PBP vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

5.55

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между PBP и SPIN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и SPIN

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBP и SPIN

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-16.85%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.88%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-6.56%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-2.34%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.60%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и SPIN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.08%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.08%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

16.36%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

14.89%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

14.89%

-1.21%