Сравнение PBP с ROCQ
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. PBP is passively managed, while ROCQ is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности PBP и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
ROCQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBP и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.83% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.62% |
Correlation
The correlation between PBP and ROCQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
PBP
ROCQ
Сравнение PBP c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 7.49 | -7.14 |
Просадки
Сравнение просадок PBP и ROCQ
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -5.15% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.33% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -0.66% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 16.13% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.13% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 16.13% | -2.47% |
Сравнение комиссий PBP и ROCQ
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и ROCQ
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности ROCQ в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and ROCQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 2.02% for ROCQ.
PBP is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для PBP и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор