Сравнение PBP с ROCQ
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. PBP is passively managed, while ROCQ is actively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBP charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности PBP и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
ROCQ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $923.86K | $1.13M | $958.22K | |
| $14.07M | $10.89M | $11.61M |
Сравнение доходности по годам PBP и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 9.26% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 16.68% |
Correlation
The correlation between PBP and ROCQ is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
PBP
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBP c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBP | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBP и ROCQ
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки ROCQ в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -8.05% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -1.58% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 19.93% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 19.93% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 19.93% | -6.26% |
Сравнение комиссий PBP и ROCQ
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и ROCQ
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности ROCQ в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and ROCQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 4.31% for ROCQ.
PBP is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для PBP и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор