Сравнение PBP с ARMW
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while ARMW is actively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBP charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PBP и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам PBP и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 5.09% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between PBP and ARMW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов PBP и ARMW
Секторы
PBP
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PBP
ARMW
Финансовые услуги
PBP
ARMW
-
Коммуникационные услуги
PBP
ARMW
-
Здравоохранение
PBP
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
PBP
ARMW
-
Промышленность
PBP
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
PBP
ARMW
-
Энергетика
PBP
ARMW
-
Коммунальные услуги
PBP
ARMW
-
Недвижимость
PBP
ARMW
-
Сырьевые материалы
PBP
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PBP
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBP c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBP | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBP и ARMW
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -56.50% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.32% | +44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -27.48% | +20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 98.44% | -91.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 98.44% | -86.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 98.44% | -84.77% |
Сравнение комиссий PBP и ARMW
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и ARMW
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and ARMW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 55.91%, compared with 11.29% for PBP.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PBP и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор