Сравнение PBP с ARMW
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PBP charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PBP и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
PBP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.14%
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBP и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.03% | 4.71% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between PBP and ARMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов PBP и ARMW
Секторы
PBP
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PBP
ARMW
Финансовые услуги
PBP
ARMW
-
Коммуникационные услуги
PBP
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
PBP
ARMW
-
Здравоохранение
PBP
ARMW
-
Промышленность
PBP
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
PBP
ARMW
-
Энергетика
PBP
ARMW
-
Коммунальные услуги
PBP
ARMW
-
Недвижимость
PBP
ARMW
-
Сырьевые материалы
PBP
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PBP
ARMW
Сравнение PBP c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 4.33 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок PBP и ARMW
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -48.47% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.75% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -26.42% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 88.57% | -81.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 88.57% | -76.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 88.57% | -74.91% |
Сравнение комиссий PBP и ARMW
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и ARMW
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.14% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and ARMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 11.14% for PBP.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PBP и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор