Сравнение PBP с AMDY
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, PBP returned 18.99% vs 132.21% for AMDY. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBP charges 0.29%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности PBP и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 89.19%.
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам PBP и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 8.49% | 19.83% | 1.61% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 89.19% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between PBP and AMDY is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between PBP and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. AMDY — Ранг доходности на риск
PBP
AMDY
Сравнение PBP c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBP | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.82 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 10.38 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBP и AMDY
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -53.92% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -27.59% | +22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.03% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -17.38% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 12.79% | -11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и AMDY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.19%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 23.10% | -20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 49.22% | -43.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 60.95% | -53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 48.41% | -36.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 48.41% | -34.74% |
Сравнение комиссий PBP и AMDY
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и AMDY
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности AMDY в 76.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and AMDY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (23.10%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 132.21% vs 18.99% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 132.21% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 76.06%, compared with 11.29% for PBP.
They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 1.23% for AMDY.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBP и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор