Сравнение PBOG с USNG
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. PBOG is passively managed, while USNG is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 36.17%
- 6 месяцев
- 36.35%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 36.17% | 0.84% |
Correlation
The correlation between PBOG and USNG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. USNG — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USNG
Сравнение PBOG c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и USNG
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -6.82% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -0.64% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.52% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и USNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 16.68% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 16.61% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 16.61% | +7.34% |
Сравнение комиссий PBOG и USNG
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и USNG
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности USNG в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and USNG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
USNG has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.14% for PBOG.
They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Amplify. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.59% for USNG.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор