Сравнение PBOG с RSPG
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while RSPG tracks the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и RSPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 31.41%.
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 25.06%
- С начала года
- 31.41%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.31%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам PBOG и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 31.41% | 0.20% |
Correlation
The correlation between PBOG and RSPG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. RSPG — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPG
Сравнение PBOG c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и RSPG
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и RSPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -79.98% | +60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -7.68% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -25.37% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и RSPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 21.94% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 28.05% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 33.46% | -9.46% |
Сравнение комиссий PBOG и RSPG
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и RSPG
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RSPG в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.02% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PBOG and RSPG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.
RSPG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.40% for RSPG.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и RSPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор