Сравнение PBOG с JPMB
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и JPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью 1.60%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPMB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 1.60% | 0.62% |
Correlation
The correlation between PBOG and JPMB is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. JPMB — Ранг доходности на риск
PBOG
JPMB
Сравнение PBOG c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.28 | +3.04 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и JPMB
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и JPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -26.33% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.38% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.06% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и JPMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 5.29% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 8.94% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 9.65% | +14.02% |
Сравнение комиссий PBOG и JPMB
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и JPMB
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности JPMB в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 5.80% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and JPMB have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.
JPMB has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG is categorized as Oil & Gas, while JPMB is Emerging Markets Bonds. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.39% for JPMB.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и JPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор