Сравнение PBOG с FENY
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 23.55%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- 23.55%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам PBOG и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 23.55% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PBOG and FENY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. FENY — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FENY
Сравнение PBOG c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и FENY
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -74.35% | +57.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -12.53% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -23.06% | +19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и FENY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 20.81% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 26.43% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 29.81% | -5.86% |
Сравнение комиссий PBOG и FENY
PBOG берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и FENY
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FENY в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.57% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBOG and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for PBOG.
FENY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.08% for FENY.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор