Сравнение PBOG с DBE
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам PBOG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.85% |
Correlation
The correlation between PBOG and DBE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. DBE — Ранг доходности на риск
PBOG
DBE
Сравнение PBOG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.09 | +3.22 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и DBE
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -86.69% | +75.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -30.27% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -57.31% | +54.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 34.97% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 29.39% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 28.33% | -4.66% |
Сравнение комиссий PBOG и DBE
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и DBE
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and DBE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор