PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

PBMR и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и QFLR

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий PBMR и QFLR

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.91

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.62

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.17

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

13.59

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.91

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.11

+0.32

Корреляция

Корреляция между PBMR и QFLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и QFLR

Ни PBMR, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и QFLR

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-13.97%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-7.61%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-4.77%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.61%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.77%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и QFLR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.97%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

9.49%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

12.32%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

12.89%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

12.89%

-6.12%