PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

PBMR и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и PJFG

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.58%16.94%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.58%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-11.36%
1 год
13.59%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий PBMR и PJFG

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.58

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.01

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.78

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

2.56

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.58

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.08

+0.35

Корреляция

Корреляция между PBMR и PJFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и PJFG

Ни PBMR, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и PJFG

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-24.24%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-19.00%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-15.17%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-3.72%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

5.78%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и PJFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.00%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

13.44%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

23.56%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

21.05%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

21.05%

-14.28%