PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

PBMR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и PBJA

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий PBMR и PBJA

И PBMR, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBMR vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.88

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.70

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

9.53

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между PBMR и PBJA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и PBJA

Ни PBMR, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и PBJA

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-8.50%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.16%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.89%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.58%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и PBJA

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеют волатильность 2.62% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.54%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.74%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

8.31%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.53%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

6.53%

+0.24%