PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

PBMR и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и LAPR

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%8.52%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий PBMR и LAPR

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.93

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

10.64

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между PBMR и LAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и LAPR

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и LAPR

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-3.81%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-3.81%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.12%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и LAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.10%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

0.67%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

4.40%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

3.38%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

3.38%

+3.39%