Сравнение PBMPX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 1.73% против 12.02% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и PQIAX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PBMPX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PBMPX
PQIAX
Сравнение PBMPX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.81 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.69 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и PQIAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и PQIAX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и PQIAX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -54.68% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.77% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -21.22% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -37.67% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.21% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -7.04% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.60% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и PQIAX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.96%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.01% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 8.14% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 15.55% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 15.28% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 16.41% | -11.61% |