Сравнение PBMPX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.08% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и MDVAX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PBMPX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PBMPX
MDVAX
Сравнение PBMPX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.10 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.05 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.79 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и MDVAX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и MDVAX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -23.02% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -3.00% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -23.02% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -23.02% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.91% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.46% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.79% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и MDVAX
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.02% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.99% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.86% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.45% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.26% | -0.46% |