PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с SPLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBL и SPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PBL

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.32%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.25%
1 год
16.68%
3 года*
14.00%
5 лет*
10 лет*

SPLS

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBL и SPLS


Correlation

The correlation between PBL and SPLS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF

Доходность на риск

PBL vs. SPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPLS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c SPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PBLSPLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

PBL vs. SPLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBL и SPLS

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и SPLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBLSPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-9.24%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.05%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.87%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и SPLS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBLSPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

15.61%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

15.61%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

15.61%

-5.69%

Сравнение комиссий PBL и SPLS

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и SPLS

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPLS в 0.22%


ПозицияTTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.09%2.21%6.89%7.92%0.16%
SPLS
PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, PBL and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for PBL.

PBL has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.22% for SPLS.

They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.18% for SPLS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBL и SPLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор