Сравнение PBL с SPLS
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PBL charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности PBL и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBL и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 6.64% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.16% |
Correlation
The correlation between PBL and SPLS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. SPLS — Ранг доходности на риск
PBL
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBL c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBL | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBL и SPLS
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -9.24% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.86% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.81% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 14.94% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 14.94% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 14.94% | -5.05% |
Сравнение комиссий PBL и SPLS
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и SPLS
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPLS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PBL and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for PBL.
PBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.55% for SPLS.
They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для PBL и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор