Сравнение PBL с PQJA
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) are both exchange-traded funds - PBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by PGIM, while PQJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBL returned 16.49% vs 18.31% for PQJA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PBL charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PQJA.
Доходность
Сравнение доходности PBL и PQJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBL показывает доходность 9.58%, а PQJA немного ниже – 9.40%.
PBL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.31%
PQJA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.40K | $19.81K | $127.95K | |
| $53.69K | $59.49K | $138.38K |
Сравнение доходности по годам PBL и PQJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 9.58% | 12.35% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 9.40% | 16.06% |
Correlation
The correlation between PBL and PQJA is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between PBL and PQJA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. PQJA — Ранг доходности на риск
PBL
PQJA
Сравнение PBL c PQJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBL | PQJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.72 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 12.52 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBL и PQJA
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки PQJA в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PQJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -14.72% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -6.77% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.57% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.47% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PQJA
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.86% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 7.45% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 8.87% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 13.13% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 13.13% | -3.20% |
Сравнение комиссий PBL и PQJA
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PQJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PQJA
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как PQJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.02% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBL and PQJA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBL has higher volatility (3.10%) compared to PQJA (2.86%). In terms of maximum drawdown, PBL dropped -11.69% vs PQJA's -14.72%.
On 1-year performance, PQJA leads with 18.31% vs 16.49% for PBL. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PQJA has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 18.31% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PQJA.
PBL has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for PQJA.
PBL is categorized as Diversified Portfolio, while PQJA is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.50% for PQJA.
PQJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBL и PQJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор