PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и NTSE


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
5.87%36.29%4.42%9.47%-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Сравнение комиссий PBL и NTSE

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.


Доходность на риск

PBL vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLNTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.84

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.48

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.64

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

10.21

-2.73

PBL vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NTSE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.15

+0.97

Корреляция

Корреляция между PBL и NTSE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и NTSE

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NTSE в 3.13%


TTM20252024202320222021
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PBL и NTSE

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и NTSE.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-42.84%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-14.20%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-10.58%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-20.34%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.66%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и NTSE

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

9.82%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

15.30%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

20.34%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

18.75%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

18.75%

-8.88%