Сравнение PBL с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
PBL и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и NTSE
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
PBL vs. NTSE — Ранг доходности на риск
PBL
NTSE
Сравнение PBL c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.48 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.64 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.21 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.15 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между PBL и NTSE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и NTSE
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и NTSE
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -42.84% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -14.20% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -10.58% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -20.34% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.66% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и NTSE
Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 9.82% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 15.30% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 20.34% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 18.75% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 18.75% | -8.88% |