PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBL с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBL с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

PBL и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBL и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и EAOR

2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Portfolio Ballast ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DWATPBL с DDXPBL с EAOKPBL с PUSHPBL с EAOM
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий PBL и EAOR

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

PBL vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBLEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.30

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.89

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.88

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.25

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBL vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBLEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.75

+0.37

Корреляция

Корреляция между PBL и EAOR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и EAOR

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PBL и EAOR

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBLEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-22.91%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.80%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.26%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.18%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.77%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и EAOR

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBLEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.20%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

6.61%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.10%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

10.46%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

10.41%

-0.54%