Сравнение PBJA с PMDE
PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - PBJA is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). PBJA is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBJA и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
PBJA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJA и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 5.02% | 0.96% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between PBJA and PMDE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJA vs. PMDE — Ранг доходности на риск
PBJA
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBJA c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJA | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJA и PMDE
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJA | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -1.59% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.24% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJA | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 2.37% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 2.37% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 2.37% | +3.94% |
Сравнение комиссий PBJA и PMDE
И PBJA, и PMDE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и PMDE
Ни PBJA, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJA and PMDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBJA and PMDE have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBJA and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBJA is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для PBJA и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор