PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

PBJA и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и PBMR

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%8.45%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий PBJA и PBMR

И PBJA, и PBMR имеют комиссию равную 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBJA vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.01

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

10.34

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между PBJA и PBMR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и PBMR

Ни PBJA, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и PBMR

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-7.64%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.14%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.58%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.53%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и PBMR

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеют волатильность 2.54% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.62%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.39%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

8.07%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.77%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.77%

-0.24%