Сравнение PBJA с PBFR
PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PBJA is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBJA returned 12.51% vs 12.51% for PBFR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBJA и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBJA показывает доходность 3.80%, а PBFR немного выше – 3.97%.
PBJA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJA и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 3.80% | 10.33% | 5.10% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 3.97% | 10.44% | 5.53% |
Correlation
The correlation between PBJA and PBFR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between PBJA and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJA vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PBJA
PBFR
Сравнение PBJA c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJA | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 23.41 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.49 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PBJA и PBFR
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, примерно равная максимальной просадке PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -8.50% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -2.82% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.69% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.63% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и PBFR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеют волатильность 0.87% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJA | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.88% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 3.41% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 4.37% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.90% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.90% | -0.52% |
Сравнение комиссий PBJA и PBFR
И PBJA, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и PBFR
PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBJA and PBFR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFR has higher volatility (0.88%) compared to PBJA (0.87%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 12.51% vs 12.51% for PBJA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.51% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJA and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PBJA.
PBJA is categorized as Options Trading, while PBFR is Defined Outcome.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJA и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор