Сравнение PBJ с TRFK
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PBJ returned 2.56%/yr vs 52.71%/yr for TRFK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 65.49%.
PBJ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.21%
TRFK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 65.49%
- 6 месяцев
- 63.54%
- 1 год
- 83.88%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJ и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 5.45% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.10% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 65.49% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between PBJ and TRFK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between PBJ and TRFK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PBJ и TRFK
Секторы
PBJ
TRFK
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
PBJ
TRFK
-
Потребительский циклический сектор
PBJ
TRFK
-
Промышленность
PBJ
TRFK
Сырьевые материалы
PBJ
TRFK
-
Финансовые услуги
PBJ
TRFK
-
Коммуникационные услуги
PBJ
-
TRFK
Энергетика
PBJ
-
TRFK
-
Здравоохранение
PBJ
-
TRFK
-
Недвижимость
PBJ
-
TRFK
Технологии
PBJ
-
TRFK
Коммунальные услуги
PBJ
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJ vs. TRFK — Ранг доходности на риск
PBJ
TRFK
Сравнение PBJ c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJ | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.31 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 10.10 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJ и TRFK
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -29.06% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -19.56% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -29.06% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.64% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.04% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 8.34% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и TRFK
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.33%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 18.23% | -13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 26.59% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 32.09% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 29.86% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 29.86% | -14.73% |
Сравнение комиссий PBJ и TRFK
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и TRFK
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.30% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBJ and TRFK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (18.23%) compared to PBJ (4.33%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 52.71% vs 2.56% for PBJ. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.71% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.
PBJ has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.01% for TRFK.
PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while TRFK is Technology Equities. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJ и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор