PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%4.38%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий PBHAX и SCFZX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

3.35

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

9.08

-6.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

3.40

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

6.24

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

25.26

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.35

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

2.73

-2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между PBHAX и SCFZX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и SCFZX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и SCFZX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-17.20%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.93%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-4.13%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.31%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.09%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.23%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и SCFZX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.20%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.03%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

1.65%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

1.89%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

3.38%

+2.10%