PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PRJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с PRJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PRJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PRJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-11.71%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PRJZX с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PRJZX по среднегодовой доходности: 5.22% против 13.80% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PRJZX

1 день
4.81%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-15.50%
1 год
3.73%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF

Сравнение комиссий PBHAX и PRJZX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRJZX в 0.93%.

PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. PRJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PRJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPRJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.18

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.43

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.15

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

0.50

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PRJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PRJZX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PRJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPRJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.18

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.60

+0.73

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PRJZX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PRJZX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности PRJZX в 28.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		28.01%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PRJZX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки PRJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PRJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXPRJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-48.22%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-21.57%

+18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-48.22%

+32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-48.22%

+27.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-17.80%

+16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.05%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

6.55%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PRJZX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXPRJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

9.28%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

15.16%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

22.71%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

23.86%

-18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

23.07%

-17.59%