Сравнение PRJZX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRJZX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRJZX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund | -11.71% | 4.91% | 28.69% | 41.55% | -39.60% | 7.45% | 74.45% | 34.13% | -2.61% | 43.35% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PRJZX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.59% соответственно.
PRJZX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.80%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRJZX и SCHF
PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
PRJZX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
PRJZX
SCHF
Сравнение PRJZX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRJZX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.76 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.40 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.75 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 10.59 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRJZX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.76 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRJZX и SCHF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRJZX и SCHF
Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund | 28.01% | 24.73% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 1.59% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок PRJZX и SCHF
Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRJZX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -34.87% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.57% | -11.48% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -29.14% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -34.87% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -7.16% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -7.44% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 2.98% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRJZX и SCHF
PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRJZX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 7.94% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 11.79% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 17.75% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 16.14% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.09% | +5.98% |