Сравнение PRJZX с FSPSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRJZX показывает доходность 5.63%, а FSPSX немного ниже – 5.43%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 13.21% против 5.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRJZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -52.78%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.