PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRJZX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с FSPSX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

PRJZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRJZX или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между PRJZX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRJZX:

0.04

FSPSX:

0.66

Коэф-т Сортино

PRJZX:

0.29

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

PRJZX:

1.04

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRJZX:

0.06

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

PRJZX:

0.21

FSPSX:

2.48

Индекс Язвы

PRJZX:

9.88%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

PRJZX:

25.00%

FSPSX:

16.74%

Макс. просадка

PRJZX:

-52.78%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

PRJZX:

-17.51%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 11.40% против 5.67% соответственно.

PRJZX

С начала года

0.07%

1 месяц

15.31%

6 месяцев

-4.20%

1 год

0.97%

5 лет

8.81%

10 лет

11.40%

FSPSX

С начала года

15.50%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

14.95%

1 год

10.65%

5 лет

12.42%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRJZX и FSPSX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRJZX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PRJZX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRJZX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и FSPSX

PRJZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.51%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и FSPSX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -52.78%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и FSPSX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...