PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJZX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-11.71%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.24% соответственно.

PRJZX

1 день
4.81%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-15.50%
1 год
3.73%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.80%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с SCHFPRJZX с PBHAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PRJZX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.92

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.41

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.41

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

6.61

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между PRJZX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и ^GSPC

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJZX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-56.78%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-12.14%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-25.43%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-33.92%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-5.78%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-10.75%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.60%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и ^GSPC

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJZX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.37%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

9.55%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

18.33%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

16.90%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

18.05%

+5.02%