PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRJZX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с ^GSPC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и S&P 500 (^GSPC).

PRJZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRJZX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PRJZX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRJZX:

0.04

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

PRJZX:

0.29

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

PRJZX:

1.04

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRJZX:

0.06

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

PRJZX:

0.21

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

PRJZX:

9.88%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

PRJZX:

25.00%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

PRJZX:

-52.78%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PRJZX:

-17.51%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRJZX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.87%.

PRJZX

С начала года

0.07%

1 месяц

15.31%

6 месяцев

-4.20%

1 год

0.97%

5 лет

8.81%

10 лет

11.40%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRJZX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PRJZX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRJZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и ^GSPC

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -52.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и ^GSPC

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...