PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с PGTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PGTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		-1.60%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции PGTQX по среднегодовой доходности: 5.22% против 1.82% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PGTQX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.28%
3 года*
4.91%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VFIAXPGTQX с VSMGX

Сравнение комиссий PBHAX и PGTQX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PGTQX в 0.54%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Доходность на риск

PBHAX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPGTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.09

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.60

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.33

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

5.40

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PGTQX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.22

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.11

+1.23

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PGTQX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PGTQX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PGTQX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		3.70%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PGTQX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PGTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-44.72%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-4.55%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-31.46%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-44.72%

+23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-28.24%

+26.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-20.09%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.12%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PGTQX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.22%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.31%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

5.24%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

6.50%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

21.51%

-16.03%