Сравнение PBH с JNJ
PBH (Prestige Consumer Healthcare Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PBH in Medical Distribution, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, PBH returned 0.31%/yr vs 10.55%/yr for JNJ. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PBH и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBH показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции PBH уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 0.31% против 10.55% соответственно.
PBH
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -20.96%
- С начала года
- -14.12%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 5.29%
JNJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02B | $2.07B | $2.01B | |
| $27.95M | $25.73M | $34.16M |
Сравнение доходности по годам PBH и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | -14.12% | -21.00% | 27.56% | -2.20% | 3.22% | 73.93% | -13.90% | 31.15% | -30.47% | -14.76% |
JNJ Johnson & Johnson | 25.85% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between PBH and JNJ is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between PBH and JNJ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBH:
$2.51B
JNJ:
$620.77B
PBH:
$3.94
JNJ:
$8.63
PBH:
13.46
JNJ:
29.86
PBH:
2.54
JNJ:
0.99
PBH:
2.35
JNJ:
6.41
PBH:
1.34
JNJ:
7.40
PBH:
$1.09B
JNJ:
$97.93B
PBH:
$595.58M
JNJ:
$68.99B
PBH:
$328.19M
JNJ:
$31.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBH vs. JNJ — Ранг доходности на риск
PBH
JNJ
Сравнение PBH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBH | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.01 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.84 | -15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBH и JNJ
Максимальная просадка PBH за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBH и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -50.67% | -29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.54% | -10.96% | -28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.00% | -15.72% | -33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.00% | -18.41% | -30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.75% | -27.37% | -26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -3.61% | -36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -11.88% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 3.96% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBH и JNJ
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что PBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 6.97% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 14.99% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 18.24% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 17.46% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 18.76% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBH и JNJ
PBH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prestige Consumer Healthcare Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBH и JNJ
PBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.99M при выручке в 281.62M, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 18.50B при выручке в 25.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
PBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.49M при выручке в 281.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 7.17B при выручке в 25.31B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
PBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.93M при выручке в 281.62M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.53B при выручке в 25.31B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
PBH and JNJ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBH has higher volatility (10.89%) compared to JNJ (6.97%). In terms of maximum drawdown, PBH dropped -80.60% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBH и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор