PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBH с MWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PBH и MWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) и Mueller Water Products, Inc. (MWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBH показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у MWA с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции PBH уступали акциям MWA по среднегодовой доходности: -1.61% против 10.17% соответственно.


PBH

1 день
0.00%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-24.34%
1 год
-46.41%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
-1.61%

MWA

1 день
-0.36%
1 месяц
-8.69%
С начала года
5.86%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.30%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.27%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBH и MWA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc.
-26.34%-21.00%27.56%-2.20%3.22%73.93%-13.90%31.15%-30.47%-14.76%
MWA
Mueller Water Products, Inc.
5.86%7.01%58.45%36.27%-23.81%18.06%5.45%34.32%-26.09%-4.59%

Correlation

The correlation between PBH and MWA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2006 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBH:

$2.17B

MWA:

$3.95B

EPS

PBH:

$3.91

MWA:

$1.32

Коэффициент P/E

PBH:

11.63

MWA:

19.04

Коэффициент PEG

PBH:

2.19

MWA:

0.61

Коэффициент P/S

PBH:

2.03

MWA:

2.70

Коэффициент P/B

PBH:

1.15

MWA:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

PBH:

$1.09B

MWA:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBH:

$595.58M

MWA:

$550.00M

EBITDA (12 мес.)

PBH:

$328.19M

MWA:

$311.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Prestige Consumer Healthcare Inc.

Mueller Water Products, Inc.

Часто сравнивают с PBH:
PBH с HYGPBH с SLF.TO

Доходность на риск

PBH vs. MWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBH
Ранг доходности на риск PBH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBH: 33
Ранг коэф-та Мартина

MWA
Ранг доходности на риск MWA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBH c MWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) и Mueller Water Products, Inc. (MWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHMWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.05

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.23

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

0.54

-2.22

PBH vs. MWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBH на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа MWA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBH и MWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBHMWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

0.17

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.07

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PBH и MWA

Максимальная просадка PBH за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки MWA в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBH и MWA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBHMWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-91.80%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.55%

-18.55%

-29.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.00%

-25.85%

-23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.00%

-41.27%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.75%

-46.67%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.00%

-17.17%

-31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.01%

-40.38%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.60%

8.04%

+19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PBH и MWA

Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Mueller Water Products, Inc. (MWA) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBHMWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

6.57%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

17.58%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

26.18%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

30.62%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

32.23%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBH и MWA

PBH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWA
Mueller Water Products, Inc.
1.10%1.14%1.15%1.72%2.18%1.55%1.72%1.71%2.20%1.28%0.83%0.91%
PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBH и MWA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prestige Consumer Healthcare Inc. и Mueller Water Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
281.62M
384.40M
(PBH) Общая выручка
(MWA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBH и MWA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prestige Consumer Healthcare Inc. и Mueller Water Products, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
52.9%
37.6%
Активы портфеля
PBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.99M при выручке в 281.62M, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.

MWA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.50M при выручке в 384.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

PBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.49M при выручке в 281.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

MWA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.10M при выручке в 384.40M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

PBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.93M при выручке в 281.62M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

MWA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Water Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.10M при выручке в 384.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.


Часто задаваемые вопросы


PBH and MWA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBH has higher volatility (14.33%) compared to MWA (6.57%). In terms of maximum drawdown, PBH dropped -80.60% vs MWA's -91.80%.

MWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBH и MWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор