Сравнение PBH с HYG

С начала года, PBH показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PBH уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 0.64% против 5.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBH на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBH и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBH и HYG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PBH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

Максимальная просадка PBH за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBH и HYG.

Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.