PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFR с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. PBFR is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past year, PBFR returned 12.83% vs 16.38% for SPYD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности PBFR и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 10.34%.

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFR и SPYD

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%11.24%

Correlation

The correlation between PBFR and SPYD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов PBFR и SPYD

Секторы
PBFR
SPYD

Технологии

36.2%
2.7%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.5%

Здравоохранение

8.4%
5.2%

Промышленность

8.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.3%

Энергетика

3.5%
9.2%

Коммунальные услуги

2.3%
11.4%

Недвижимость

1.9%
25.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

PBFR
36.2%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

PBFR
11.9%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

PBFR
10.9%
SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

PBFR
10.1%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

PBFR
8.4%
SPYD
5.2%

Промышленность

PBFR
8.1%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

PBFR
4.9%
SPYD
16.3%

Энергетика

PBFR
3.5%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

PBFR
2.3%
SPYD
11.4%

Недвижимость

PBFR
1.9%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

PBFR
1.8%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

PBFR vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.42

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.15

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.24

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.33

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

6.77

+17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.42

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.47

+1.07

Просадки

Сравнение просадок PBFR и SPYD

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFRSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-46.42%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-7.05%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.11%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-6.17%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.43%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и SPYD

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 0.64%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFRSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.57%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

7.71%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

11.62%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

16.13%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

19.78%

-12.89%

Сравнение комиссий PBFR и SPYD

PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и SPYD

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

PBFR and SPYD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.57%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, SPYD leads with 16.38% vs 12.83% for PBFR. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYD has performed better with a 16.38% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.01% for PBFR.

PBFR is categorized as Defined Outcome, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.07% for SPYD.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFR и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор