PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с PSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PBFR и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и PSDM

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с RSP
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PBFR и PSDM

PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PBFR vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.59

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

4.15

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.35

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

16.77

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.59

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

3.01

-1.78

Корреляция

Корреляция между PBFR и PSDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и PSDM

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSDM в 4.91%

TTM202520242023
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и PSDM

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-1.19%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-1.19%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.35%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.17%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.31%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и PSDM

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PBFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.92%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

1.17%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

1.96%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

2.02%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

2.02%

+5.11%