PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с PJBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF).

PBFR и PJBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и PJBF

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		-9.88%5.13%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PJBF с доходностью -9.88%.

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с PULS

Сравнение комиссий PBFR и PJBF

PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.

PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PBFR vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRPJBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.28

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.56

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.37

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

1.24

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PJBF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и PJBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRPJBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.28

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.25

+0.97

Корреляция

Корреляция между PBFR и PJBF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и PJBF

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PJBF в 0.27%

TTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.27%0.24%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и PJBF

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и PJBF.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-25.67%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-18.41%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-13.54%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-5.45%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

5.56%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и PJBF

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.46%, в то время как у PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

8.60%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

15.09%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

22.34%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

21.32%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

21.32%

-14.19%