PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFR с PFRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBFR returned 12.83% vs 6.46% for PFRL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности PBFR и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFRL

1 день
0.09%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.46%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFR и PFRL

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%4.67%

Correlation

The correlation between PBFR and PFRL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PBFR и PFRL

Секторы
PBFR
PFRL

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
88.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
97.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
11.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PBFR
36.2%
PFRL

-

Финансовые услуги

PBFR
11.9%
PFRL

-

Коммуникационные услуги

PBFR
10.9%
PFRL
88.1%

Потребительский циклический сектор

PBFR
10.1%
PFRL

-

Здравоохранение

PBFR
8.4%
PFRL

-

Промышленность

PBFR
8.1%
PFRL
97.9%

Потребительский защитный сектор

PBFR
4.9%
PFRL

-

Энергетика

PBFR
3.5%
PFRL
11.9%

Коммунальные услуги

PBFR
2.3%
PFRL

-

Недвижимость

PBFR
1.9%
PFRL

-

Сырьевые материалы

PBFR
1.8%
PFRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ

Доходность на риск

PBFR vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.35

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.84

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.73

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

5.17

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

17.58

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PBFR и PFRL

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, примерно равная максимальной просадке PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFRPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-8.83%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.25%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.03%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.44%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.37%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и PFRL

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PBFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFRPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.42%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

1.58%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

1.94%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

4.86%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

4.86%

+2.03%

Сравнение комиссий PBFR и PFRL

PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и PFRL

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PBFR and PFRL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFR has higher volatility (0.64%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs PFRL's -8.83%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs 6.46% for PFRL. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.01% for PBFR.

PBFR is categorized as Defined Outcome, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFR и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор