Сравнение PBFR с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
PBFR и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и NOBL
PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
PBFR vs. NOBL — Ранг доходности на риск
PBFR
NOBL
Сравнение PBFR c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.41 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 0.70 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.54 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 1.89 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.41 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.64 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и NOBL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и NOBL
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и NOBL
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -35.43% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.20% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -7.07% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.45% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.18% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и NOBL
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.46%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.55% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 8.06% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 15.24% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 14.39% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 16.59% | -9.46% |