PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFR с KAPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PBFR is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, PBFR returned 11.76% vs 23.29% for KAPR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности PBFR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.

PBFR

1 день
-0.23%
1 месяц
0.07%
С начала года
4.21%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.73%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.29%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFR и KAPR

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.21%10.44%5.53%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		12.34%7.42%6.28%

Correlation

The correlation between PBFR and KAPR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between PBFR and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBFR и KAPR

Секторы
PBFR
KAPR

Технологии

38.4%
19.1%

Финансовые услуги

11.0%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.0%

Здравоохранение

8.4%
16.2%

Промышленность

7.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.3%

Энергетика

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.8%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.6%

Технологии

PBFR
38.4%
KAPR
19.1%

Финансовые услуги

PBFR
11.0%
KAPR
15.5%

Коммуникационные услуги

PBFR
10.8%
KAPR
2.4%

Потребительский циклический сектор

PBFR
10.0%
KAPR
8.0%

Здравоохранение

PBFR
8.4%
KAPR
16.2%

Промышленность

PBFR
7.9%
KAPR
17.9%

Потребительский защитный сектор

PBFR
4.6%
KAPR
2.3%

Энергетика

PBFR
3.2%
KAPR
5.5%

Коммунальные услуги

PBFR
2.1%
KAPR
2.8%

Недвижимость

PBFR
1.8%
KAPR
5.9%

Сырьевые материалы

PBFR
1.7%
KAPR
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с BUFPPBFR с XXXXPBFR с CPRJPBFR с SPYPBFR с LJULPBFR с VOOPBFR с SMAX
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJULKAPR с ZJUNKAPR с AIOO

Доходность на риск

PBFR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBFRKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.50

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
5.43

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.73

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

9.30

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

43.60

-21.89

PBFR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBFR и KAPR

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFRKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-16.91%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.52%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.37%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-3.89%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.54%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и KAPR

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 1.30%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFRKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.53%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

4.57%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

6.70%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

11.76%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

11.65%

-4.80%

Сравнение комиссий PBFR и KAPR

PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и KAPR

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PBFR and KAPR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.53%) compared to PBFR (1.30%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs KAPR's -16.91%.

On 1-year performance, KAPR leads with 23.29% vs 11.76% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 23.29% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for KAPR.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFR и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор