PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PBFR и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и FBUF

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий PBFR и FBUF

PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PBFR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.87

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.13

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.09

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.12

+0.10

Корреляция

Корреляция между PBFR и FBUF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и FBUF

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FBUF в 0.67%

TTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и FBUF

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-11.09%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.81%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.96%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.43%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.60%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и FBUF

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.08%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

6.52%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

10.76%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

9.86%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

9.86%

-2.73%