Сравнение PBFR с AIOO
PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PBFR и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFR и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 5.82% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between PBFR and AIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFR vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PBFR
AIOO
Сравнение PBFR c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.79 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и AIOO
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -0.74% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.13% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.17% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.99% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 1.99% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 1.99% | +4.90% |
Сравнение комиссий PBFR и AIOO
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и AIOO
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PBFR and AIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PBFR и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор