PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с GFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с GFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB).

PBFB и GFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и GFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и GFEB

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GFEB с доходностью -0.55%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD

Сравнение комиссий PBFB и GFEB

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GFEB в 0.85%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. GFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c GFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBGFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.83

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.70

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.23

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. GFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFEB равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и GFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBGFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между PBFB и GFEB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и GFEB

Ни PBFB, ни GFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и GFEB

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки GFEB в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и GFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBGFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-9.63%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.27%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.46%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.72%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.33%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и GFEB

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBGFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.02%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.32%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

9.80%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

7.68%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

7.68%

-1.14%