PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с AUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

PBFB и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и AUGT

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%17.19%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с FLJJAUGT с JANTAUGT с AIOO

Сравнение комиссий PBFB и AUGT

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGT в 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.87

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.80

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.75

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между PBFB и AUGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и AUGT

Ни PBFB, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и AUGT

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и AUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-13.12%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.78%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.91%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.28%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.62%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и AUGT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.77%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.98%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

12.50%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

10.41%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

10.41%

-3.87%