PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

PBFB и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и APRT

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%13.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с TLTWPBFB с PHEQPBFB с ISWNPBFB с OCTQPBFB с PSDMPBFB с PULS
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий PBFB и APRT

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.04

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.77

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

11.67

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.99

+0.32

Корреляция

Корреляция между PBFB и APRT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и APRT

Ни PBFB, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и APRT

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-14.98%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.70%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

0.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.11%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.32%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и APRT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.54%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.02%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.81%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

10.98%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

10.82%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

10.40%

-3.86%