Сравнение PBEU с XLF
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 3.61%.
PBEU
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 16.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам PBEU и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 16.21% | 11.42% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 3.61% | 5.92% |
Correlation
The correlation between PBEU and XLF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. XLF — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLF
Сравнение PBEU c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и XLF
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -82.69% | +65.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.86% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -19.95% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и XLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 14.65% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 18.52% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 22.07% | +4.85% |
Сравнение комиссий PBEU и XLF
PBEU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и XLF
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLF в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.44% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and XLF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for PBEU.
XLF has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and State Street. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.08% for XLF.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор